Financial Analytics

Dienstleistungen

Performance Analytics

Bei Performance Analytics geht es darum, Kennzahlen zur Rendite und zum Risiko von Wertpapieren oder Wertpapierportfolios zu analysieren und entsprechende Erkenntnisse zu gewinnen. ALPHA ANALYTICA bietet umfassende Dienstleistungen im Bereich Investment Analytics an. Von klassischen Renditeberechnungen über geldgewichtete Rendite (MWRR) und zeitgewichtete Rendite (TWRR) bis hin zu quantitativen Performance- und Risikokennzahlen wie beispielsweise der Sharpe-Ratio oder dem Maximum Drawdown.

Anwendungsfälle

    • Brutto und Netto Rendite (diskret und stetig)

    • Renditeberechnungen für den Mehrperiodenfall

    • Rendite Analysen bei Fondinvestments

    • Varianz und Standardabweichung

    • Drawdown Kennzahlen (Absolut, Relativ, Maximum, Dauer, Calmar Ratio, Ulcer Index)

    • Sharpe Ratio

    • Sortino Ratio

    • Information Ratio

    • Tracking-Error

    • Selektionsbeitrag

    • Timingbeitrag

Empirical Asset Pricing

Services für den professionellen Anleger. Empirical Asset Pricing untersucht und analysiert die Mechanismen und Kräfte, die die Preisbildung auf den Finanzmärkten beeinflussen. ALPHA ANALYTICA bietet umfassende Unterstützung bei der Untersuchung und Analyse dieser Faktoren, insbesondere in den Anlageklassen Aktien, Anleihen und Kryptowährungen. Dies umfasst das Testen von Hypothesen und die Entwicklung von Investmentstrategien, die auf empirischen Erkenntnissen basieren. Durch die Anwendung statistischer Modelle und Analysetechniken aus dem Bereich Machine Learning werden Geschäftspartner dabei unterstützt fundierte Entscheidungen zu treffen. Entsprechende Analysen setzen in der Regel ein vorgängiges DATA WRANGLING und DATA CLEANING voraus.

Anwendungsfälle

    • CAPM (Zeitreihen- und Querschnittsregressionen)

    • Multi-Faktor-Modelle

    • GARCH Beta Modellierungen

    • Kalender Anomalien

    • Fundamentale Anomalien

    • Technische Anomalien

Quantitative Finance

Services für den professionellen Anleger. Im Quantitative Finance werden mathematische Modelle und statistische Methoden verwendet, um Wertpapiere, Portfolios und Finanzmärkte zu analysieren und Risiken zu bewerten. Im nächsten Schritt werden diese Modelle in der Quantitative Finance Sub-Disziplin, dem Financial Engineerings, mittels Computersimulationen getestet. Der Fokus von ALPHA ANALYTICA liegt in der quantitativen Portfoliooptimierung und dem quantitativen Risikomanagement in Verbindung mit Backtesting Anwendungen. Entsprechende Analysen setzen in der Regel ein vorgängiges DATA WRANGLING und DATA CLEANING voraus,

Anwendungsfälle

    • Mean-Variance Modellierungen

    • Black-Litterman Modellierungen

    • Portfolio Backtesting (Walk-Forward Methode)

    • Value at Risk (VaR) Modellierungen

    • Conditional value at Risk (CVaR) Modellierungen

    • Nutzung von Machine Learning Algorithmen zur Prognose von Markttrends zur Entwicklung und Simulation von Handelsstrategien.

Crypto

Services für den professionellen Anleger. Kryptowährungen, kurz Cryptos, repräsentieren eine neue Anlageklasse, die mittlerweile von diversen Finanzinstituten und Vermögensverwaltern für Anleger angeboten wird. Aufgrund der relativ geringen Korrelation zur Anlageklasse Aktien versprechen Cryptos eine vielversprechende Portfolio-Beimischung. In diesem Zusammenhang entstehen vor allem für professionelle Anleger Fragestellungen hinsichtlich der optimalen Beimischungsmenge von welcher Kryptowährung. Diese Frage hängt stark von der jeweiligen Zusammensetzung des Portfolios und der zugrundeliegenden Anlagestrategie ab, bei der die Cryptos hinzugefügt werden sollen. Da es vergleichsweise kurze Zeitreihen für Crypto gibt, ist es für Investoren wichtig, mittels Backtesting verschiedene Marktszenarien zu untersuchen und ein tiefgründiges Verständnis für die entsprechenden Wechselwirkungen zu erhalten.

Anwendungsfälle

Alpha Analytica bietet zu Crypto Analyse Methoden aus den Bereichen Performance Analytics, Quantitative Finance und Empirical Asset Pricing.